逸仙工作室

引言 “数十年的金融衍生品交易领域沉浮后，小龙终于就快在一家券商做到了金工组的小Boss。这时候大Boss对其进行最后一项考验，要求其设计一个完美的期权产品。这是挑战也是机遇，如何为该期权产品进行合理定价让他感到万分苦恼。请你帮他解决该问题。” 期权，其实是一种权利的交易，期权的买方可以向期权的卖方支付一定的权利金，以获得期权合约赋予的、在合约规定时间，按事先确定的价格（执行价格）向期权卖方买进或卖出一定数量期货合约的权利。在这场交易游戏中，买方拥有的是权利，可以行使或不行使，而卖方（小龙）拥有的则是义务，一旦买方要求行使权利，无论市场是否利好，都必须履行。在这个过程中，无论标的资产在履约时间中变动到什么样的价格，买方的最大损失无非权利金，而卖方则从买方手中获得权利金以弥补其承担的市场风险。 不难看出来，这场期权游戏中，充满着非线性，也让这场交易更加有趣。因此小龙需要合理地对期权进行定价（权利金的价格），才能保证长期来看回报为正。那么有什么有效的定价方法呢，回想我们在小学时学过的二叉树与蒙特卡洛模拟方法，结合BS方程，或许在该问题上提供新的解决思路。 本文第二章给出了所提出模型的摘要， ...

在开始讨论数据预处理之前，我想和大家分享一下如何更深入地学习。毕竟，学习效率的高低决定了我们在短时间内能达到的高度。 我有一个非常喜欢的学习思考方式，叫做“是什么——为什么——怎么做”。这三个步骤如同魔法咒语般，贯穿在我整个学习过程中。下面，我将简要介绍我是如何通过这三个步骤完成学习的。 第一步：是什么 首先，我们需要搞清楚要学习的内容是什么，就像第一次约会时，至少得知道对方的名字吧。了解基本概念和定义是关键。例如，什么是数据预处理？根据我们从百度查到的知识（数据预处理是指在进行数据分析和建模前，对原始数据进行清洗、转换、集成、规范化等一系列处理过程），我们可以了解到数据预处理到底是干什么的。 第二步：为什么 在理解一个知识点的概念，我们知道它不仅存在，更需要了解它的重要性。就如同第一步所做的，我们了解了数据预处理什么，但是我们为什么要做数据预处理呢？好的，通过继续查阅资料得到了这么一句话，数据预处理旨在减少数据分析和建模过程中的错误和偏差，提高数据的质量和可靠性。 第三步：怎么做 了解了一个知识点存在的必要性，我们就应当使用该知识点应用到实处，让该知识点彻底服务于我们，而 ...

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